TeleTrade: USDRUB – трейдинг традиционный и экстремальный

Пятнадцатая неделя года показала, что накопленный потенциал угроз, который до поры до времени «тихо тлел в закромах», приводит к резким и тяжело прогнозируемым последствиям. Оставляя в стороне геополитику и причины развивающегося кризиса, обсудим насколько рационально можно торговать валютами в сложившихся условиях.

Традиционный трейдинг в стандартных условиях обычного уровня ликвидности, календарных экономических новостей и событий, лучше всего реализовывать через системную торговлю. Основой для оценки эффективности такого подхода служит статистика по сделкам, проведенным по правилам системы. Алгоритм хорошо продуманной системы практически в полном объеме можно реализовать в торговом советнике, опираясь на продуманную техническую модель рынка. Советник исключает из процесса принятия решения эмоции, и это хорошо, но он отключает и такую составляющую как интуиция, - а это вопрос не такой однозначный. Но в любом случае, работа хорошо сбалансированного советника, вероятно, будет более эффективной, чем работа руками по одной простой причине: почти все проблемы в трейдинге связаны с человеческим фактором и зачастую примитивными ошибками. В отношении торговых роботов также хотелось бы заметить, что большинство «бесплатных» и «заманушных» советников - обычный мусор, за которым нет внутренней идеологии и выверенной модели рынка.

Что делать и как торговать в условиях экстремальных движений. В этом случае, на авансцену выходит «идеологическая» составляющая трейдинга. Тут необходимо не только провести хороши анализ событий и факторов (в этом плане таких аналитиков становится все больше и больше), но и сделать завершающий этап. Просто напомню, что анализ - это, метод рассмотрения отдельных составляющих, с выделением ключевых факторов влияния. За этим «увлекательным» процессом многие доморощенные аналитики забывают про вторую «сторону медали» - синтез. Это когда все, что «разложили», нужно объединить в готовое торговое решение. То есть оптимизировать точку входа, и самое главное точки фиксации результата, такие как взятие прибыли, так и фиксация убытка. В «идеологической торговле» техническая составляющая никуда не уходит. Просто она начинает выполнять вспомогательную роль.

Завершу с теорией, приведу в качестве примера работу торговой системы FORT. Модель рынка MEDIUM имеет две составляющие: техническую модель MELS (Market Edge Levels) и новостную составляющую NEXT (News and Events eXtention) - практический фундаментальный анализ иными словами. В традиционных условиях, NEXT играет вспомогательную роль, исходя из постулата: «Цена учитывает все - все было, есть и будет».

Но ситуация принципиально меняется в условиях экстремальных движений. Несколько раз в год происходят события, которые меняют «картину мира». Примеры из недавних: первая информация о Brexit - вспомните движения фунта; оглашение итогов выборов в США - реакция доллара и остальных валют; и, наконец, падение рубля, как результат кумулятивного действия санкций, геополитики, угрозы новых санкций уже в отношении российского гос.долга и высокая вероятность обострения военного конфликта в Сирии.

По факту последних событий - результатом всех новостей и событий NEXT, стал отток капитал на фоне выхода нерезидентов из российских активов. И, чем выше уровень девальвации рубля, тем активнее будет происходить выход нерезидентов. Самовоспроизводящийся процесс падающего домино. Вывод - рубль будет падать, а вот насколько - это вопрос интуиции и угадывания, но на базе MELS. На приведенном графике поведения пары доллар/рубль на Московской бирже, видно, что даже в, казалось бы, хаотичном процессе падения рубля есть логика «торговых диапазонов». А вот интуиция должна подсказать сколько же торговых диапазонов потеряет рубль или, то же самое, выиграет доллар.

Проверьте себя на экспертность - высказываетесь в комментариях, где будет доллар до конца недели. Все уровни- как на ладони.

Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.