Ежедневный обзор товарных валютных пар: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Александр Рубинчик (техника).
Антон Поляков (фундамент).

США: Переполненная важными фундаментальными данными неделя стремительно движется к финалу.

Переполненная важными фундаментальными данными неделя стремительно движется к финалу. Осталось дождаться выхода двух показателей, имеющих самое значительное влияние на рынок: индекса деловой активности по данным института Управления Поставками (ISM) (сегодня в 15:00 GMT) и данных по рынку труда (завтра в 13:30 GMT).
Изначально взрывоопасная атмосфера недели за последние два дня накалилась еще больше, так как, вразрез с ожиданиями рынка, данные по США выходят в целом негативными для доллара. Были и позитивные моменты: например, вчерашний прирост ВВП, равным 3.5% вместо ожидаемых 3.0%. Однако индекс деловой активности по данным чикагской Ассоциации Менеджеров, в первый раз с апреля 2003 года опустившийся ниже 50.0, и очень осторожные (непривычно осторожные, учитывая традиционную агрессивность) заявления FOMC привели к тому, что доллар США за вчерашний день существенно понизился. Еще рано говорить о начале нисходящего тренда - поддержкам пока удается сдержать падение USD. Однако наметившаяся тенденция совсем не радостна для американской валюты, и переломить ее способны будут только достаточно сильные данные.
Увидим ли мы такие данные на этой неделе? Вероятность этого еще сохраняется. Сегодняшний ISM может вслед за филадельфийским индексом оказаться высоким. Однако, он может выйти и низким под влиянием вчерашнего чикагского индекса. Вероятнее всего то, что он выйдет близким к прогнозу и на рынке сильно не отразится.
Тем временем, постепенно публикуются опережающие payrolls индикаторы. Вчера вышел ADP, оказавшийся весьма позитивным: 152 000 вместо ожидаемых 130 000. Сегодня мы увидим количество запланированных увольнений. Пока прогнозы на NFP весьма оптимистичны, но за сегодняшний день все может измениться.
Рынок начинает готовиться к данным по занятости. Сегодня наиболее вероятно продолжение вчерашней тенденции движения доллара США или его торговля во флэте. Рынок может среагировать на ADP (если он выйдет очень сильным), но вероятность такого развития событий не слишком высока.

Канада: За последние два дня черное золото подорожало более чем на $4 за баррель.
Ситуация на рынке энергоносителей, накалившаяся в конце прошлой недели, когда стало известно о планах США увеличить свои запасы нефти в два раза, начала приносить свои плоды. За последние два дня черное золото подорожало более чем на $4 за баррель. Вчерашняя сессия закрылась по цене $58.16 за баррель.
В предыдущем обзоре я предполагал такое развитие событий, однако советовал подождать определения ситуации с долларом США прежде, чем открывать короткие позиции по USDCAD. Вчера, когда чикагский индекс деловой активности вышел низким, и стало ясно, что позиции доллара США не будут укрепляться, рынок начал покупать канадца.
Сегодня USDCAD продолжит зависеть от данных по Штатам и рынка энергоносителей. Весьма вероятно то, что пара продолжит падать. Однако, если данные по США выйдут неожиданно позитивными, пара может откатить вверх, на некоторое время вернувшись в диапазон, в котором торговалась всю прошлую неделю.

Техника.
На фоне стремительного дорожания нефти на американской сессии пара USDCAD потеряла свои, заработанные на утренних торгах, позиции. Красиво отработал канальный RES, от которого, собственно, и началось падение.
Закрытие дня мы увидели около уровня поддержки 1.1770. Несмотря на ослабление канадской валюты в ходе сегодняшней японской сессии, шансы на дальнейшее падение пары сохраняются. Особое внимание сейчас советую обратить на скользящую среднюю 55 EMA и канальный RES V (минимумы 28 сентября – 20 октября 2006).
Если цена сможет закрепиться выше данных сопротивлений, перевес сил на рынке может переместиться в сторону быков. А пока короткие позиции актуальнее. Первоначальная цель я вижу около 1.1715.
В пользу коротких позиций сейчас MACD. Он перебрался в зону продаж. Также сигнальная линия пересекла нулевую отметку.
Осцилляторы в зоне продаж.



Австралия: Сегодня австралиец может вернуть свое влияние на AUDUSD.
Австралийский доллар только начал приходить в себя после разгромных инфляционных данных прошлой недели. Падение, вызванное ими, закончилось, и на некоторое время австралиец предоставил доллару США возможность единолично определять направление движения AUDUSD. Благодаря его ослаблению пара вчера несколько выросла. На данный момент она торгуется в узком диапазоне между 0.7700 и 0.7755.
Сегодня в 0:30 GMT ожидается публикация торгового баланса за декабрь, и австралиец может вернуть свое влияние на AUDUSD. Однако это влияние, скорее всего, будет негативным. Ожидается, что дефицит расширится с 843 млн. AUD до 1 млрд. AUD. Если прогноз сбудется или будет превышен, это, по всей видимости, ослабит позиции пары. Для формирования пусть даже краткосрочного ралли необходимо, чтобы дефицит не просто оказался ниже прогноза, а сузился по сравнению с ноябрьским значением. А это, к сожалению, не слишком вероятно.
Однако, до того, как на AUDUSD начнут влиять австралийские данные, пара будет предоставлена в полное распоряжение доллара США, и об этом не стоит забывать. На данный момент тренд отсутствует, и любое существенное изменение в позициях одной из валют, участвующих в паре, может быть причиной начала движения AUDUSD в ту или иную сторону.

Техника.
На фоне ослабления американской валюты пара AUDUSD во второй половине вчерашнего дня укреплялась. Среднесрочное падение приостановлено. И на данный момент мы наблюдаем некоторую коррекцию пятидневного нисходящего тренда.
Главный вопрос, который сейчас тревожит многих трейдеров, закончилась ли коррекция глобального восходящего тренда или же 0.7700 – это не предел, и в скором времени мы увидим новые минимумы?
Торговать по AUDUSD на данный момент достаточно рискованно. Отмечу пару фактов. В центре внимания уровень 0.7760 и EMA 8.
Если пара оттолкнется от данной области поддержки, скорее всего, мы увидим продолжение среднесрочного тренда и падение цены обратно в начало седьмой фигуры, а при пробитии 0.7700 -дальнейшее ослабление пары в начало шестой фигуры.
Если же австралийцу удастся закрепиться выше 0.7760 и медленный RSI переберется в зону покупок, можно будет рассматривать актуальность длинных позиций.
На четырехчасовом графике цена пробила быструю скользящую среднюю, но застопорилась около уровня 0.7760. Особое значение будет иметь дальнейшее направление в самое ближайшее время. Если бычий настрой по данной валютной паре сохранится, и медленный RSI продолжит находится выше средней, шансы на дальнейшее укрепление AUDUSD увеличатся.
Ближайшее сопротивление после 0.7760 и 55 EMA - 0.7814.



Новая Зеландия: Киви упал на 150 пунктов.
Вторую половину прошлого месяца NZDUSD торговалась в канале, и в этот вторник вышла из него, понизившись на 150 пунктов. В прошлом обзоре я писал о своих сомнениях насчет продолжения восходящего тренда по паре в среднесрочной перспективе. Торговый баланс вышел лишь незначительно хуже прогноза (-433 млн. NZD вместо ожидаемых -415 млн. NZD), однако не смог препятствовать падению. Сейчас NZDUSD торгуется вблизи минимума этого года.
Для пробития этого уровня поддержки необходимы весьма сильные данные. На этой неделе они могут прийти лишь со стороны США. Если показатели по Штатам не будут резко позитивными, то падение пары, скорее всего, закончится. В противном случае оно может продолжиться, ослабив NZDUSD еще на сотню-полторы пунктов.
Вчера мы видели стремительный откат от уровня поддержки 0.6815. О данном развитии событий я предупреждал, несмотря на медвежий настрой пары. Сейчас короткие позиции по-прежнему актуальны. Пока цена находится ниже EMA 8 на днях, а медленный RSI в зоне продаж, короткие позиции в силе.