Почта, 2 важных письма...

(Евгений Романов)

«Приветствую, Уважаемый Евгений! Извиняюсь, что отвлекаю Вас своим вопросом. В последнем Вашем обзоре-прогнозе звучало выражение "заскок по тренду". Не совсем понял, точнее, совсем не понял, что это обозначает? С уважением, АА. P.S. Опыта мало (практически нету) - пару месяцев и $8000 реально "слитых" денег на реальном счете. Это не шутка, а реальная ситуация. Пару раз очень жалел, что не последовал Вашему прогнозу. Пытаюсь составлять прогноз сам, но иногда прислушиваюсь (сейчас всё больше) к Вашему мнению».

«Евгений добрый день... Меня зовут ХХ, 37 лет. Работаю с 2003 года по депозиту слив 5000 уе общее количество сделок 390. Перепробовал почти все (тактику Вильямса, Демарка, систему Вуди ССI, торговлю по дивергенциям, торговлю на новостях, торговлю по свечам ,волновой анализ.) Результат просто удручает. Около года наблюдаю Вашу аналитику очень интересен Ваш взгляд на фундамент, но по технике просто не получается понять рекомендации по входам в рынок. Очень импонирует Ваша уверенность в той или иной позиции по отношению к рынку, но она же и пугает порой. Хотелось бы узнать есть ли у Вас отработанная, формализуемая стратегия или набор торговых правил и возможно ли пройти у Вас обучение, если да, то в чем оно заключается? Великие книжные гуру и форумные воротилы - трейдеры уже достали. Хотелось бы получить ответ, хотя и понимаю, что при Вашей загруженности сделать это не так-то просто. С уважением».

В первом случае все «просто», потому что потери обусловлены рыночной неграмотностью, просто новичок в рынке. Второй случай выглядит «сложнее», хотя совсем наоборот – опытному человеку легче найти причину неудач. Если первому я дам простой инструментарий трэйдера, то он, как я и в свое время, будет окрылен и воодушевлен. Второй гораздо сложнее, потому что понял главное – в рынке не бывает 100%-ных методов, но еще не изжил предрассудок, что такой формализованный метод в природе существует. Можно провести аналогию с Архимедом, помните его сентенцию: «Дайте мне рычаг, и я переверну мир!». Или Александр: «Я вскрою этот мир, как устрицу, своим мечом!». Умные, великие люди, мне даже неловко пользоваться такими аналогиями. Но с позиций скептика напрашивается вопрос: «Дядя, у тебя штаны не порвутся?». Или взять тех же алхимиков… Формулы нет. Есть формула типа: «Судьба идет за нами следом, как сумасшедший с лезвием в руке». Уворачиваться от нее нужно, вот и все. Хых. Кумиров – нет. Гуру – пошли к чертям! Авторитетов – есть, но их тоже нет. Есть, потому что всегда есть люди умнее и опытнее, к уровню которых неплохо стремиться. (Работать, иногда в Гватемале). Нет – потому что нельзя им позволять влиять на собственное мнение. Так и хочется присобачить сюда Правило Иррегулярности «Адама Смита»: «Если ты не знаешь, кто ты есть, биржа – не лучшее место для выяснения».

На кой черт мне нужна формула осциллятора, того же RSI?? Я ее забыл успешно, но в начале своей рыночной эволюции я знал ее. Мы все стоим, каждый на своем месте, на своей ступеньке рыночного развития. Но никто из нас не знает, и знать не может, чем закроется ноябрь месяц. Никто не знает, что сформировано на дневном масштабе дэйли у евры: нисходящий на 1,25 треугольник или наоборот вымпел (флаг) в пользу продолжения роста. Кто-то строит трендовую линию сопротивления по пикам евры 1,3666-1,2978, а мне нравится ее текущая версия, начиная от пика начала августа 1,2907 usd. По сути – почти одно и то же, а мне кажется, что именно моя «правильнее». Ясно, что новичок в рынке лишен инструментария и опыта его тестирования, но он может просто угадать направление пробития летнего диапазона доллара. И утереть нос не только мне, но и британскому трэйдеру Кеннету или Барбаре Рокфеллер своим результатом. Но Барбара и Кеннет не для того сидели в рынке по 30 лет, чтобы сейчас терять деньги. У них есть и большие рычаги, и вострые мечи, заточенные чтобы отнимать деньги у новичков, а не дарить им. Все равно поймают и прихлопнут, это – только вопрос времени и места. Мои (и только мои) эволюционные ступеньки я бы разбил на такие уровни:

(1) поиски «торговой системы», строго формализованной (технический и компьютерный анализ)
(2) к черту механические системы, от них остался только набор правил, написанных кровью, и опыт оценки выбранных индикаторов, плюс понимание, что индикаторы вторичны
(3) к черту анализы, маловато будет, поиски гармонии с фундаментом, поиски «гармоничных» позиций, технические исследования на уровне «серединных» цен, маловато будет, хотя появилась определенная уверенность в таких «гармоничных» позициях, не нужно бояться
(4) маловато будет, поиски самого высокого дерева, откуда видно, «возвращаются ли уже слоны», они все еще бешенные или уже присмирели, и вообще – поиски челюсти австралопитека, которые не закончатся никогда, каждый день – это новый день, каждый день нужно искать, думать, думать, думать… а если надумал – трясти и ждать
(5) ничему больше "не верить" по принципу: "У меня есть собственное мнение, но я с ним не согласен!", а "верить" тогда, когда это уместно и вовремя, и опять поиски челюсти австралопитека...

Нет, не то… Маловато будет… Сыро и тенденциозно… Я перепишу со временем… Хотел просто показать что такое заскок, но это совсем не так просто… Нет времени, я сейчас должен отъехать на пару часов, вернемся к этому сегодня же… Прошу извинить за публикацию этих писем, но ведь прогрессировать как-то надо?






ОСЦИЛЛЯТОРЫ

Я предпочитаю эр-эс-айку, это индекс относительной силы между быками и медведями. Я стану говорить здесь все, что знаю, включаю всякую чушь. Строятся по ценам закрытия, разумеется. В рынке есть правило: «Час закрывают профессионалы», и не только час. Всегда идет борьба за цены закрытия дня, недели, месяца или года – какая разница? Просто накал страстей на дэйли более масштабный, чем на часе внутри дня, иногда это сильно чувствуется. В цене закрытия очень часто есть момент истины – чего именно хочет рынок? Это нужно видеть. Хочет евра удержать 1,27, как это было после пэйроллз, или нет. И кто сильнее из этого следует: быки или мишки. Быстрый RSI (трешка) 3-дневный, медленный 13-дневный, как стандарт на всех валютах и масштабах.

Изначально предназначены для работы в рэндже, для индикации предпочтительности покупок или продаж (выше или ниже рубежа 50%). Далее, из них привыкли делать выводы о перекупленности или перепроданности, однако я, за резкими исключениями действительно экстремальных значений, эту функции не смотрю (дескать, если его уровень превышает 70% - перекуплен, а ниже 30% - перепродан, все это чушь). Обе функции присущи медленным осцилляторам (черный). Барьер 50% очень важен, я учитываю это дело. Он обычно совпадает с сильным уровнем на цене (при торговле в диапазоне) или сильной линией (в тренде). Для данного графика этим уровнем выглядит 1,27. Если это понятно, ищите аналоги на других валютах и масштабах. Может быть, это трудно с непривычки, но это – азы. Извините, но я считаю $8000 – это очень дорогая цена за доскональное знание всех осцилляторов в мире. А за их незнание платить такую сумму? Фр-ррр. Лирическое отступление – я знал, что такое RSI, что такое заскок, что такое неудавшийся размах, но свой первый деп все равно слил. Почему? Хотя бы потому, что я не чувствовал эти индикаторы, не видел важнейших нюансов. Это сейчас я все вижу просто влет, даже на уровне подсознательном. Так, что если я что-то пропущу здесь и сейчас, просьба меня не тычить носом, хых.

Вот на графике хорошо видать 1,27. В августе это жесткий SUPP (ну не стану же я сейчас объяснять что такое саппорт и резистанс, я вас умоляю), цена от него скачет, медленная эр-эс-айка тоже. Но цена прижата синим RES, а за ней очевидно снижаются пики обоих осцилляторов (это значит – постройте трендовую линию RES не только на цене, но и на медленном осцилляторе). Далее, в сентябре война за 1,27, причем этот уровень очевидно выглядит серединной ценой, правда? А медленный осциллятор пошел под 50% когда? В 1 раз? До того, как туда снизилась цена. Упреждающий сигнал о пробитии уровня (или трендины, что неважно). Это – деньги? Ну, конечно. Это 100% деньги? Сколько уже повторять, что чудес не бывает? Нет, но были другие множественные признаки. Я брал этот сигнал осциллятора, как руководство для продаж??? Черта лысого, я продал от 1,2931 в начале августа, совсем на других, гораздо более приятных вещах. Я видел этот сигнал? Ну конечно, слепой что ли. Если я тут нарисую все сигналы, то за линиями и стрелочками вы не увидите ни черта. Поэтому поехали дальше.

Перепроданность или перекупленность. Что, разве медленный осциллятор показывает что-то экстремальное? Нет ничего, тусовка вокруг 50%, все это чушь. Далее, дивергенции (расхождения) между ценой, например, растущей по закрытиям дней, и осциллятором, который уже цену не догоняет. Свежий пример под трендиной с начала августа (а она от пика 2004 года 1,3666, реально). Имеем 3 цены закрытия, растущих очевидно (показал жирной черточкой). Медленный RSI их отслеживает ростом, а быстрая трешка уже тово – не догоняет. Не успевает. Почему? Во-1, она уже выскочила славно в зону покупок, и в точке отсчета дивера (27 окт, пятница, цена закрытия недели) значение RSI уже превышает все пики августа-сентября. Так? Да! Расти здесь трудно осциллятору, места мало! Цена (быки) делает неплохие белые свечи на дэйли, быки давят евру вверх! Но – недостаточно уже таких темпов для того, чтобы ломануть дивера на трешке. Быки пытаются пройти выше синей трендины, а толку то нет? Цена боится туда! И трешка показывает – быки сдохли под этим RES. Вы мне скажете – ты чего такой умный, все видел, а не взял этот дивер? Фр-ррр.

Это дивер по тренду или против? Против! Где ты видишь тренд, если сам говоришь о рэндже? Рэндж большой, в нем 2-месячный тренд вписывается. Пусть это краткосрочный тренд роста, но он очевидно сильный. Цена в 1,27-ой фигуре, но медленный осциллятор уже превзошел значения августа, когда цены закрытий стояли под 1,29. Как это расценивать – это бычья установка, называется. Осциллятор растет быстрее и охотнее самой цены. И сравните теперь цены падающей (август-сентябрь) и растущей (меньше месяца) евры. Она же растет гораздо охотнее? Рабочие мувинги – это формальный трендоуказатель. Речь не о них сейчас, но было 3 фазы падения евры. В 2 первых евра падала так себе, не быстро, не шатко не валко, и гуляла вокруг мувингов. И только в 3-ей, под 1,29, с 3 же раза, прошибла 1,2655-30. Потом фаза разворота, рост от 1,2482 к 1,2640, опять тусовка вокруг мувингов. Не подумайте плохо – я не рассматриваю ретроспективу цены, я это к чему? А к тому, чтобы было очевидно, как цена встала на мувинги, и как она крепко на них стоит. Ведь это тренд? Ну а что же еще…

Стану я давать дивера против тренда, если я жду роста евры и сигналов по тренду? Вот оно мне надо? Я что, не видал новичков что ли?? Уй, натурально, иногда просто зла не хватает, как некоторые умудряются сделать из прибыльной позиции убыточную. В тренде! При мне, и «под моим руководством!». А если я дам против тренда??? Тушите свет, все новисы мира влетят в них, а вылетят с голым задом. Вот пример, вчерашний просто. Я дал бай евру от 1,2693-76, люди купили чуть выше 1,2680, кому как дали. Я об этом долдонил 3 дня – ждем глубины для покупок. По тренду. Давали такие цены? Я спрашиваю – брокеры котировали такие цены?? И даже ниже котировали! Ведь они тоже не железные и поверили пэйроллз в пятницу, а потому ждали падения ниже, а потому – закидывали цену ниже индикатива. Мне ль этого не знать? И что в итоге? Я вчера узнаю о покупке аж на цене 1,2720, и меня же спрашивают: «Куда прикажете прятать стоп?». А я что – Пушкин? А туда же, под 1,2650, как минимум. Дивер на трешке, против тренда – это, извините, я сам могу хулиганить втихаря. А давать публично такие позиции – слуга покорный! Хватит и того, что я эти дивера показал, и то лишь для того, чтоб фиксировали профит, кто не хочет дальше париться…

Вот теперича мы подкрались к заскоку по тренду. Мувинги пересеклись 25-26 октября, так? Пересеклись вверх, индицируя, как трендоуказатель, именно тренд. Быстрая эр-эс-айка с тех пор была в зоне продаж? Ниже полтинника? Не было. Она бычилась, вместе с ценой, и рисовала дивер, тройной, или серийный дивер. Еще отвлекусь на дивер – серия об чем говорит? О, это признак настойчивости рынка. Рынок не желает откатывать, желает выше, но пока не может. То ли повода нет. То ли просто покупать так высоко не хочется, потому что грамотно покупать дешево, а не на пике и не на RES. Это аксиома, политая кровью. То есть, рынок настроен стоит серьезно, хочет евру вверх продушить. Видите, сколько здесь уже малых нюансов, но как много они говорят? Гораздо больше, чем все «миллионеры», вместе взятые!

Ну что же, 4 дня стояния под RES привели к разрядке рынка, осцилляторы сходили вниз, причем каждый по своим делам: (1) трешка разрядилась до 50% и чуть ниже, (2) RSI-13 исполнил не то что возврат, а вежливый поклон пробитому ранее уровню 50%, но уже не как к RES, а как к SUPP. Итак, трешка исполнила «заскок по тренду»: она заскочила в зону продаж, индицируя окончание коррекции, и предлагая всему миру свежие покупки по тренду. Такова суть. Видите, цена закрытия удержалась на 1,27 в пятницу (1,2715), хвосты пронырнули ниже, в общем – это был классический возврат цены к пробитому уровню, который из RES превратился в SUPP. Медленный РСИ только присел вежливо – тренд! Далее, это был первый заскок на трешке в этом тренде? Да. Это означает исключительно высокую силу этого сигнала¸ максимально возможную силу. Такие заскоки отрабатываются не один день, как правило. Из правил случаются исключения, и еще не факт, что цена уйдет выше 1,2820, но я вижу опять массу красивых признаков стоять по этому чертову тренду…

(продолжение следует)