Мнения

29.09.2013, 22:52

Анализ различных волновых сред на рынке золота

Наверное, все слышали (даже чистые гуманитарии), что преобразование Фурье раскладывает любую последовательность на ряд волн, сложив которые можно получить ту же последовательность. Но мало когда возможно использовать это разложение с целью прогноза (даже качественного).

Дело в том, что в реальной жизни можно только с некоторым приближением утверждать, что управляющие параметры системы ценообразования постоянны. На самом деле любое движение стремиться к экспоненте и поэтому с той либо иной скоростью изменяется согласно экспоненциальному закону. А стало быть, увидеть в реальной жизни правильную синусоиду очень трудно, а вот логопериодическую достаточно просто. Значит, если и хочется воспользоваться спектральными разложениями (можно использовать также и разложение Хартли или какое-нибудь теоретико-числовое разложение), то, по крайней мере, перед этим необходимо прологарифмировать как сами значения, так и ось времени.

Но можно поступить проще. Что бы показать это, я воспользуюсь результатами полученными в статье «Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота» (рисунок 2), только ассимилирую данные в прогноз (которые появились за истекший период времени). На рисунке 2 видно (был использован вариант расчета для экстремума в), с критической точкой 16,9), что даже с учетом недавнего «нервного подрагивания» на рынке, общая картина прогноза не изменилась, и цена продолжает следовать вдоль прогнозной линии.

Но интересно, как ведет себя вектор ошибок. Вычитая прогнозные показатели от действительных получаем результат, представленный на рисунке 1.

Рис.1 График вектора ошибок прогнозирования варианта экстремума

На рисунке видна волновая структура полученного вектора ошибок. И определив волновую характеристику получаем функцию определяющую этот вектор (красная линия).

Сложение значений основного прогноза с корректирующей линией обработки ошибок приводит к результату показанному на рисунке 2. (зеленая линия).

Рис.2 Коррекция анализа движения цены на золото

Как наглядно видно, что скорректированная линия более точно соответствует реальному изменению ценовых данных (это даже интуитивно понятно, т.к. линия прогноза ошибок «проходит» по средине самого вектора ошибок, тем самым уменьшая отклонение). И действительно, коэффициент корреляции улучшился от 0,9 до 0,965. И понятно, что новый вектор ошибок будет содержать уже меньшее среднеквадратическое отклонение и у него опять же можно определить еще более высокочастотные волновые характеристики. И этот процесс можно продолжать достаточно долго, все ближе степень похожести, и при этом получая разложение в логарифмический спектр данной цены. И эти же параметры (для всех полученных волн) непосредственно использовать для прогнозирования.

Я пока не вижу смысла делать дополнительный прогноз, т.к. и предыдущий достаточно точно описывает дальнейшее поведение ценовых изменений. Пока обработка векторов ошибок не приводят к улучшению прогнозных данных (а только подтверждают).

Для тех, кто на практике будет проводить подобные расчеты сделаю замечание. Т.к. вектор ошибок содержит как детерминированную, так и случайную составляющие, то степень влияния последней может со временем изменяться. Поэтому если и делать прогноз на основе таких разложений, то не на длительный период. Со временем ошибка вероятностной части может значительно расти, тем самым даже ухудшая качество прогноза. Но на коротких интервалах времени, учитывая автомодельность случайной последовательности, можно получать более точные величины прогнозирования для использования в целях поднятия производительности торговой системы.

29.09.2013 Влияющие на ценообразование факторы федерального долга
29.09.2013 Иногда и качественный анализ может сказать о многом
  • Имя: Вадим Щуцкий
  • Стаж: 18 лет
  • Страна: Украина
  • Контакты: financesynergetics@gmail.com
Фокус рынка
  • Правительство Швейцарии сократило прогноз роста экономики на 2019 год на треть
  • Кристин Лагард получила одобрение законодателей ЕС на руководство ЕЦБ
  • Объем промышленного производства в США вырос в августе больше, чем ожидалось
  • Продажи в обрабатывающем секторе промышленности Канады снизились в июле
Котировки
Название Продажа Покупка Время
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
XAGUSD
XAGEUR
Клиентская поддержка: 0 800 501 633
+38 (044) 230-86-77
Клиентская поддержка: 0 800 501 633
+38 (044) 230-86-77

ВАЖНО

При переносе позиций со среды на четверг своп взимается в тройном размере, при этом с пятницы на понедельник, своп взимается как за одну ночь.

В период проведения банковского ролловера (23:59:00 - 00:05:00) может быть существенное расширение спредов в связи с низкой ликвидностью.

Уровень отложенных ордеров составляет около двух минимально возможных спредов. С актуальной информацией об уровне отложенных ордеров можно ознакомиться с помощью торгового терминала.

В таблице указаны минимально возможные маржинальные требования, которые может предоставить Компания. Маржинальные требования по каждому инструменту / группе инструментов зависят от индивидуальных настроек конкретного торгового счета.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных - второй знак после запятой (0,01)

Текущая величина спреда отображается с задержкой и не является гарантированной компанией.

Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.

В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.

Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.

Торговля финансовыми инструментами, в том числе инструментами рынка Forex, является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков.

Сделки (торговые операции) с валютами, CFD и другими инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным). В случае если вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому TeleTrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку.

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

© 2000-2019. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.

Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Обратная связь
Online чат
Заказать звонок
Вверх
Полезные новости
в соцсетях и мессенджерах Выберите свой способ
подключиться!
Введите запрос
Обратный звонок