Акция, говорящая кое-что о будущем

Говоря о «монстрах» определяющих движение фондового рынка, нельзя пройти стороной Caterpillar Inc. (CAT).

Caterpillar – это не только трактора убирающие улицы возле наших домов и разрабатывающие громадные карьеры экскаваторы, или компрессоры помогающие «выдавливать» из скважин газ (этим занимается его отделение – «Solar Turbines») и пр. Но это, прежде всего компания, созданная в 1925-м году, пережившая всякие подъемы и падения, и что более важное, одна из задающих темп развития фондового рынка.

Чтобы подтвердить это предположение, рассмотрим три рисунка.

Рис. 1 Динамика цен акций Caterpillar Inc. (источник данных: NYSE)

Этот рисунок интересен со многих точек зрения, но сейчас я хочу просто «снять» экспоненциальную составляющую. Результат являю на рисунке 2.

Рис. 2 Динамика прологарифмированных цен акций Caterpillar Inc. (собственный расчет)

Т.к. линейный тренд до сих пор не видно, и заметен явный «прогиб», логарифмируем далее (рис. 3.).

Рис. 3 Динамика дважды прологарифмированных цен акций Caterpillar Inc. (собственный расчет)

Последний рисунок достаточно оптимистичен, и говорит что в будущем достаточно большой будет рост цены акций CAT (впрочем как и всего фондового рынка). Но предыдущие два рисунка настораживают о движении цены в ближайшем будущем.

При ближайшем рассмотрении можно увидеть такую картину (см. рис 4.)

Рис. 4 Динамика цен акций Caterpillar Inc. начиная с 2010-го года

Небольшую погрешность рисования линий треугольника поможет исправить вычисление параметров логопериодичности:

A = 4,49823; B = -00,00079; C = -17,9108; t_c,= 14,24022; b = 3,092590577; w = 18,28384; f = -1,05711.

В связи с нахождением прогнозного показателя в вероятностной зоне наступления события, прогноз не делаю, а только представлю результат анализа.

 Рис. 5 Логопериодический анализ цен акций Caterpillar Inc. (собственный расчет)

Но учитывая запаздывание показателя от дважды прологарифмированной линии тренда (рис. 3), в дальнейшем, после «медвежьего прогиба» (следите по сигналах своих торговых систем) будет достаточно прибыльное бычье движение (постараюсь подсказать вовремя).