Выгодное вложение

Иногда все настолько очевидно, что нет смысла использовать сложные методы прогнозирования.

Для примера рассмотрим динамику акций всем известной немецкой компании Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) на рисунке 1.

Рис. 1 Динамика цен акций Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (источник данных: XETRA)

Общий характер ценового движения не изменяется уже несколько лет, но все же присутствуют некоторые коррекции. Поэтому воспользовавшись разложением Тейлора, можно предположить, что с достаточно большой степенью точности можно аппроксимировать этот временной ряд полиномом приемлемого для вычисления порядка. Эту операцию каждый может проделать в Excel, наложив на график полиномиальную линию тренда. Я же просто с помощью широко известного метода наименьших квадратов рассчитал параметры, и они оказались такими:

BMW=0,49898×n-0,025441×n²+0,0007×n³-8,87E-06×n⁴+5,11E-08×n⁵-1,07E-10×n⁶+17,9377.

При этом коэффициент детерминации равняется 0,92272.

Чтобы не усложнять изложение, я не буду приводить результаты статистического тестирования – они показывают, что прогнозирование можно проводить. И поэтому, определив глубину прогноза до конца этого года, можно построить прогноз, который изображен на рисунке 2.

Рис. 2 Прогноз динамики цен акций Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (собственный расчет)

При этом средняя ошибка прогнозирования составляет 4,39, стандартное отклонение 5,92 и коэффициент корреляции равен 0,98.

Таким образом, каждый, кто хочет улучшить свою торговую систему староизвестным методом прогнозирования без труда может применять этот метод (самая трудоемкая операция расчет коэффициентов регрессии). Я же со своей стороны скажу, что акции BMW как росли, так и будут продолжать расти перейдя к концу года отметку 100 евро за акцию.