Мнения
23.02.2015, 15:25

Ежеквартальный повтор

Странно, но стремительный подъем цен на акции интернет-компаний не коррелируется с динамикой цен на акции телекоммуникационных компаний.

Понятно, что рынок телекоммуникационных услуг намного более старый, но ведь там тоже много технологических новинок. Видимо причина кроется в большой конкуренции на развитых рынках.

Для примера рассмотрю акции телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ). Долгосрочная динамика этой акции описывается достаточно сложным полиномом четвертой степени (см. рис. 1), и в настоящее время фактическая цена находится явно ниже линии нормального тренда.

Рис. 1 Долгосрочная динамика цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Столь значительный размах ошибки не предполагает достаточной достоверности прогноза, поэтому рассчитал средневолновую характеристику, с максимальными как коэффициентом корреляции, так и коэффициентом детерминации. Этот анализ и соответствующий ему прогноз показаны на рисунке 2.

Рис. 2 Средневолновой анализ цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Внутриволновая характеристика тоже обладает достаточно большой степенью детерминизма, которую, впрочем, достаточно легко «выловить» всего за четыре итерации. Суммарно все определенные детерминированные части внутриволновой характеристики показаны на рисунке 3.

Рис. 3 Детерминированная составляющая внутриволновой характеристики цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Для подтверждения прогноза с помощью авторегрессионного метода сделан прогноз на текущий месяц, и показан на рисунке 4.

Рис. 4 Текущий прогноз цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Суммировав волновую и внутриволновую характеристики рынка можно получить прогноз поведения цены акций до конца года. И на рисунке 5 показаны совместно результаты прогнозирования как волновым, так и авторегрессионным методами.

Рис. 5 Волновой и авторегрессионный прогнозы цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Качество прогноза подтверждается как практически идентичным поведением прогнозных данных обоих методов прогнозирования, так и одинаковым среднеквадратическим отклонением.

Таким образом, ценовая динамика будет каждый квартал повторяться с достаточно небольшим наклоном линейного тренда.

  • Имя: Вадим Щуцкий
  • Стаж: 18 лет
  • Страна: Украина
  • Контакты: financesynergetics@gmail.com
Котировки
Название Продажа Покупка Время
AUDUSD
EURUSD
GBPUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
XAGEUR
XAGUSD
XAUUSD
Клиентская поддержка: 0800501633
Клиентская поддержка: 0800501633
Рус Укр

© 2000-2022. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.

Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Обратная связь
Online чат
Заказать звонок
Вверх
Полезные новости
в соцсетях и мессенджерах Выберите свой способ
подключиться!
Введите запрос
Обратный звонок