Пояснялка» для новисов

Или – зачем я вчера взял да и купил евру, вопреки 10 пунктам в обзоре, почему ее следует продавать… (Евгений Романов)
 

Интродукция
 

В начале года я писал статейку для бюллетеня «Чужие деньги» (№11) под впечатлением повышенной урожайности Свисси. Этот негодяй весь январь 2004 давал заработать и вел себя как в учебнике по техническому анализу. На графике просто было написано: «Деньги!». Много денег. Это был просто классический месяц. Так вот, вчера, во время FFTленча, произошло такое техническое событие, которое вмиг перечеркнуло все мои утренние оценки рынка. Очень кстати получилось так, что вчера мы успели обсудить дивергенции осцилляторов. А теперь займемся кое-чем поинтереснее. Ниже я тупо процитирую статью начала года (с некоторыми купюрами), и пока вы разберетесь, чего я там нагородил, я успею поработать спокойно.
 

А как разберетесь – посмотрите, что же произошло с евростью во время франкфуртского ленча, и поймете, почему я вчера закричал как заполошный: «Нет, ребята! Что творится! В первый раз вижу – дивера по тренду на евро и фунте. На МАСД!! Бай евро от 2865/50! Бай фунт от 8410/8380!!» На самом деле, про первый раз я погорячился. «Поздравляю, гражданин, - соврамши!». Уже было – просто давненько не было, отвык. Это что же получается – чувство, противоположное déjà vu? Хех, говоря по-русски – забыл на радостях.
 

Сначала приготовьте соус
 

На сей раз предисловие к тому, как именно вытащить из рынка сколько-нибудь денег, будет кратким. Мы уже достаточно много уделяли внимания важности технического (компьютерного) анализа рынка, и намерены продолжать эту тенденцию и впредь. Если вы намереваетесь стать активным трэйдером, вам придется для начала создать свою собственную «торговую систему» - совокупность ваших индивидуальных технических приемов и трейдинговых методов. (Я ненавижу этот термин – «торговая система». Многие понимают эту систему как механическую программу, которая возьмет и избавит их от необходимости думать каждый день, час и минуту. Дескать, я один раз потружусь, систему себе налажу, а потом пусть негры работают, а я буду только деньги лопатой загребать. Что за чушь?? Право!) Эта система скрупулезно создается каждым трэйдером исходя из его видения рынка и предпочтений, отданных тем или иным компьютерным индикаторам. (Я имею на вооружении всякую рухлядь, но – представьте себе! – привык. Вот мой стандартный наборчик: ЕМА 8,13, RSI 3,13 и МАСД 12,26,7). Она создается постепенно, методом проб и ошибок, путем анализа компьютерных индикаторов на исторических ценовых данных и проверяется в реальной торговле на рынке. Эта самая торговая система, многократно вами протестированная, не должна в дальнейшем вызывать у вас особенных сомнений и колебаний. (Ну, здесь я вам замечу – не имеют сомнений только круглые дураки.) Сигналы торговой системы должны стать для вас обязательными к исполнению. (Хух! Здесь тоже не верьте мне абсолютно – я в этих сигналах каждый раз ковыряюсь досконально. Просто опыт и чувство рынка мне говорят: «Ну, и чего ты выпучился? Словно в первый раз… Марш-марш в рынок!». Или – наоборот: «Остынь! Это - не тот случай…»).
 

Если есть торговый сигнал – прочь эмоции (страх, жадность, глупость и надежды). Не позволяйте мнению других трэйдеров заставить вас сомневаться в вашем видении рынка. Составляйте торговый план и исполняйте его дисциплинированно и неукоснительно, как только цена придет к плановым значениям. Запомните хорошенько слова «мистера Джонсона» и не только его: Технический анализ это не наука, это искусство. Это ваше индивидуальное творчество. Короче – привыкайте к дисциплине. Разгильдяи капиталами долго управлять не в состоянии – «умирают» рано или поздно.
 

«В моем родном городе, Новом Орлеане, любая поварская книга, описывающая рецепт хорошего креольского блюда, начинается с инструкции: «Сначала приготовьте соус». Соус – это база, основа рецепта, и следует уделить огромное внимание его разработке и применению. Шеф-повар знает, что блюдо провалится, если не будет приготовлена правильная основа для его поддержки», - Тим Слэйтер, Президент CompuTracSoftware, в предисловии к книжке Чарльза ЛеБо и Дэвида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
 

Если вы еще не знакомы с трудами этих джентльменов – Лукаса и ЛеБо, успешных трэйдеров с более чем 20 летним стажем и авторов множества торговых стратегий, - настоятельно рекомендую восполнить этот пробел прежде, чем вы откроете торговую позицию в рынке. Компьютерные индикаторы, о которых пойдет речь ниже, детально протестированы и описаны ими в этой книге. Естественно, всегда существуют нюансы, которых вы можете не найти в литературе и которые придут к вам, как откровение, после некоторого опыта использования этих индикаторов. А иначе и не бывает, и если вы намерены стать профессионалом, предмет нужно изучать глубоко и долго, его нужно «прочувствовать». Я не жадный, и покажу вам пару-тройку нюансов, если получится.
 

Итак, торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (MACD). Я в душе просто лопаюсь от смеха над лицами тех, кто впервые сталкивается с мудреными, только что сказанными, словами. Но на большом графике USD-CHFпросто написано: «бешеные деньги», а над этим не смеются. «Вы хочете денег, - их есть в этом графике». Их там столько, что вам и не снилось, так что будьте любезны и наберитесь терпения. На самом деле все просто, слова в переводе с греческого означают «схождение» и «расхождение» соответственно. Схождение нас пока интересовать не будет, а вот расхождение цены закрытия часа и скользящих средних MACD, - на сленге «дивер» - категорически вызывает самый пристальный интерес. В чем тут суть и нюансы, начнем разбирать на маленьком графике, с фрагмента 9 января (дивер №3).



 

Итак, смотрим часовой масштаб Свисси. В любом торговом терминале индикатор MACD стоит стандартно, нужно только ткнуть по нему мышкой и он вылезет под вашим ценовым графиком. Этому индикатору (методу) уже лет 35, - старая добрая классика. (А не всякая новомодная попса, разработанная для 5-минутных графиков).
 

В случае дивера (3) мы видим, что 9-12 января (10-11 пришлись на уик-энд, торговли не было) цена закрытия часа делает 3 новых, ярко выраженных низа. А индикатор MACD в те же самые часы уже не может сделать новых низов, его нижние значения растут, в то время как цена падает – расхождение. Это «бычий дивер», то есть сигнал на покупку USD-CHF.
 

Нюанс №1 – дивергенция по тренду или - против? Как нам известно, доллар сильно падает (кирпичом) против всех основных валют с ноября. (Чуете?? В прошлом годе бак тоже повалился в ноябре, впрочем – я уже об этом говорил). То есть, у доллара тренд определенно вниз, и это важно. Против тренда рынок разворачивается очень неохотно, с опаской, поэтому дивер зачастую тройной, и это (как правило) уже очень сильный сигнал. Могут быть и серийные дивергенции, как в случае (5), но о них ниже.



 

Совсем другое дело в случае (2) – здесь, на цене 1.2490, при первых признаках «медвежьей дивергенции» (по тренду!!!), да еще под психологическим уровнем 1.2500, рынок валится «сам по себе», за несколько часов достигая предыдущего низа 6 января в районе 1.2250. Профит можно выжать порядка 250 пипс.
 

Нюанс №2 – а на дневном графике есть аналогичная (3) на часе дивергенция или еще какой-то сильный сигнал в ту же сторону? В данном случае да, аналогичная (двойная) дивергенция MACD, - дневной сигнал всегда основной, часовой его только подтверждает, но он дает нам точную точку входа в рынок. И здесь 2 варианта: либо мы тупо покупаем USD-CHFпрямо на жирной линии поддержки (3), либо ждем подтверждения – пробития пунктирной линии сопротивления (А), построенной от пика 2490. Начальная прибыль около 150 пунктов – от 1.2140/50 до хорошего дневного уровня 1.2300/20. Начальная потому, что началась отработка дневной дивергенции, - для нее 1.2300 слабовато, - и закончилась она на 1,27 (дневной сигнал дал более 500 пунктов).
 

Технический нюанс №3 – я использую на графике только мувинги (скользящие средние) МАСД, и не использую гистограмму (разницу значений между этими мувингами). В качестве гистограммы на графике представлен один мувинг, а другой показан пунктирной линией. Кроме того, сглаживание я использую не стандартное 9, а 7, чтобы индикатор реагировал побыстрее. Всем известно, что МАСД – это трендо-указующий индикатор, а потому он запаздывает слегка, как все трендоуказатели (Да просто – тормоз, порой). 
 

Дивер (5) – особый случай, оказался серийным против тренда. Дневных дивергенций нет!! Рынок давит вниз невзирая ни на что, можем по глупости отловить пару стопов по $400-500, до тех пор, пока до нас не дойдет, что нужно выждать еще, пока осядет пыль, и часовую дивергенцию либо сломают, либо появятся какие-то сигналы понадежнее. У меня они появились в пятницу утром, 23 января, в виде «чувства рынка», и до начала лондонской сессии я рекомендовал на сайте www.teletrade. ru покупать свисси от поддержки 1.2300/2280 (зарегистрирован низ 2275) – так что чувство рынка иногда лучше всяких сигналов, но оно, увы, приходит с опытом и иногда бывает преждевременным. (Тоже увы, но иногда полезно постоять «под водой» денек другой, подумать. О том, что опять тебя занесло в стратегическое позиционирование. Опять ты заскочил вперед себя. Опять не дождался – как все нормальные люди, - а выхватил шашку на сутки вперед. Ну и так далее – тоскливое состояние при этом делается).
 

Нюанс №4 – дивергенции МАСД я использую, как подтверждающие на осцилляторах, например, RSI 3,13, и вообще – множественность компьютерных методов и исследований только поощряется – лишь бы индикаторы не заслоняли от вас цену.
 

Вот еще один Нюанс №5 – точнее, это правило: «Если вы открыли позицию на дивергенции, закрывайте ее на противоположной дивергенции». Большой график – тому лишнее подтверждение.